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南京大學金融碩士研究生入學統一考試

《431金融學綜合》考試大綱

一、考試性質

《金融學綜合》是金融碩士專業學位研究生入學統一考試的科目之一，其內容包括《國際金融學》、《貨幣銀行學》、《金融市場與金融機構》、《資產定價》四個部分。《金融學綜合》考試力求反映金融碩士專業學位的特點，科學地測評考生的基本素質，選拔具有發展潛力的優秀人才入學，為國家培養具有良好職業道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型金融專業人才。

二、考試要求

測試考生對于國際金融學、貨幣銀行學、金融市場與金融機構、資產定價的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。

三、考試內容

第一部分?國際金融學

（一）國際收支

1、國際收支賬戶分析

2、國際收支理論

3、國際收支調節

（二）外匯與外匯交易

1、外匯與匯率

2、外匯市場

3、外匯交易

（三）匯率的決定與變動

1、匯率的決定

2、匯率的變動

3、匯率的主要理論

（四）匯率政策

1、匯率政策及其傳導機制

2、匯率制度的選擇

3、匯率水平的管理

4、政府對匯率變化的干預

5、匯率政策與其他經濟政策的配合

（五）國際儲備

1、國際儲備的基本內涵

2、國際儲備的供給與需求

3、國際儲備的規模與結構

4、國際儲備體系

（六）國際金融市場

1、國際金融市場的基本概念

2、離岸金融市場、歐洲貨幣市場

3、國際資本市場、國際金融衍生產品市場、世界黃金市場

（七）國際資本流動與金融危機

1、國際資本流動的基本內涵

2、國際資本流動理論

3、債務危機、銀行危機、貨幣危機、次貸危機

（八）最優通貨區與貨幣聯盟

1、單一指標分析法、成本－收益分析法

2、歐洲貨幣體系與歐元區

3、美元化

（九）中國涉外金融

1、中國金融改革與開放

2、人民幣匯率制度的歷史演進

3、中國參與國際貨幣合作的理論與實踐

第二部分? 貨幣銀行學

（一）貨幣

1、貨幣的本質和價值

2、貨幣的職能

3、貨幣制度

（二）利率

1、利率的性質和決定因素

2、利率的計量

（三）中央銀行

1、中央銀行職能和業務

2、中央銀行的資產負債表

（四）貨幣供給

1、貨幣總量及其構成

2、存款擴張機制

3、基礎貨幣和貨幣乘數

4、影響貨幣乘數的因素

（五）貨幣政策

1、貨幣政策的目標體系

2、貨幣政策工具

3、貨幣政策的傳導機制

4、貨幣政策的有效性

（六）貨幣理論

1、古典學派的貨幣理論

2、凱恩斯學派的貨幣理論

3、現代貨幣數量論

4、貨幣理論的最新發展

第三部分? 金融市場與金融機構

（一）金融市場基礎知識

1、金融市場的概念、特點與分類

2、證券發行、交易和監管機制

3、我國債券市場的分類及其特點、債券的信用評級

4、我國股票市場的分類及其特點、股票價格指數

（二）商業銀行

1、商業銀行的性質和職能

2、商業銀行的財務報表和業務

3、商業銀行的盈利性和風險分析

4、商業銀行的風險管理

5、商業銀行的監管

（三）證券投資基金

1、證券投資基金的概念、特點與分類

2、證券投資基金的業績評價方法

（四）其他金融機構

1、保險公司

2、金融投資公司

3、證券公司

第四部分? 資產定價

（一）資產組合理論

1、風險與收益的度量

2、風險偏好

3、均值-方差分析

4、資產組合選擇與管理

5、投資組合業績評價

（二）均衡資本市場理論

1、資本資產定價模型（CAPM）

2、套利定價理論（APT）及Fama-French多因子模型

3、有效市場假說

4、行為金融理論

（三）股票的分析與選擇

1、紅利貼現模型

2、比率分析方法

3、自由現金流估值方法

4、股票的基本面分析：宏觀經濟分析、行業分析與公司分析

（四）固定收益證券的收益與風險

1、債券的價格與收益

2、利率的期限結構

3、久期與利率風險管理

4、固定收益證券的投資策略

（五）衍生金融工具

1、遠期和期貨的基本概念和定價理論

2、期權的基本概念、分類和定價理論

四、考試方式與試卷結構

本科目滿分150分，其中，《國際金融學》和《貨幣銀行學》共75分左右，《金融市場與金融機構》和《資產定價》共75分左右。考試時間為3個小時。答題方式為閉卷、筆試。

試卷題型結構：（1）名詞解釋或選擇題，（2）簡答題或計算題，（3）論述題或證明題。